在多元线性回归模型中,两个解释变量之间的方差膨胀... 什么是方差膨胀因子

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在多元线性回归模型中,两个解释变量之间的方差膨胀... 什么是方差膨胀因子 方差膨胀因子计算公式用eviews计算,看各参数的T检验及F检验是否通过,如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是多重共线性了 还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的 可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间用eviews计算,看各参数的T检验及F检验是否通过,如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是多重共线性了 还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的 可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间

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方差膨胀因子怎么算

插入---函数---统计-----VAR或VARP VAR分母N减了1,估算样本方差。 VARP分母N,计算样本总体的方差 由于样本受到 ,一般n不大,一般用估算样本方差。 当大面积的如学生成绩统计,上千万,VAR、VARP都可以,只有数学意义上的 别! 统计的精意就在于用部分

计量经济学:什么是方差膨胀因子

我需要关于方差膨胀因子的定义,不是关于它的定义的答案就免了,考试需方差膨胀因子 最常用的多重相关性的正规诊断方法是使用方差膨胀因子。自变量xj的方差膨胀因子记为(VIF)j,它的计算方法为 (4-5) (VIF)j =(1-R j2)-1 式中,R j2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。 所有xj变量中最大的(VIF

什么是方差膨胀因子

方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF): 容忍度的倒数,VIF越大,显示共线性越严重。经验判断方法表明:当0<VIF<10,不存在多重共线性;当10≤方差膨胀因子VIF<100,存在较强的多重共线性;当VIF≥100,存在严重多重共线性

方差膨胀因子在excel里是怎么计算的?我想自己手动...

哎。。。 用stata做省心省力。。。

方差膨胀因子VIF是怎样计算的 在EVIEWS5.0里如何操作

if确实是一个变量一个vif,但如果没有其它变量,vif又怎么计算,它和其它变量是有关的。 个人研究了eviews计算vif的方法 比如一个数据有因变量y,自变量x1,x2 我们通常计算的是x1,x2的vif值 以计算x1的vif值为例 做回归方程ls x1 c x2回车后得到

Eviews7中检验多重共线性的方差膨胀因子(VIF值)...

如上图,我做的5个解释变量的回归方程,用Eviews7求方差膨胀因子,得出你这个有共线性,看X4

回归方程中替换高阶项方差膨胀因子还是大于10怎么办

matlab软件vif方程:SingleVIFSingleVIFmatrixforlinearmodelparametersSyntaxVIF=SingleVIF(LINEARMODEL)DescriptionThisisamethodofmbcmodellinearmodelVIF=SingleVIF(LINEARMODEL)calculatesthesingleVarianceInflationFactor(VIF)matrixfo

在多元线性回归模型中,两个解释变量之间的方差膨胀...

用eviews计算,看各参数的T检验及F检验是否通过,如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是多重共线性了 还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的 可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间

请教共线性,方差膨胀因子

SPSS回归分析中有共线性诊断,分析—回归—线性回归——统计量,在弹出的对话框中选择“共线性诊断”就可以了 根据SPSS分析结果如何判断是否共线性 如果容差(tolerance)=10,则说明自变量间存在严重共线性情况 条件索引(condition index)>10或方差比

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